2009年銀行從業(yè)考試《風險管理》復習筆記匯總

　　2009銀行從業(yè)《風險管理》復習要點：風險與收益

　　1、風險的定義：

　　(1)風險是未來結(jié)果的不確定性(或稱變化)——抽象、概括，所有領域的理解

　　(2)風險是損失的可能性——傳統(tǒng)意義上的理解，符合金融監(jiān)管當局對風險管理的思考模式

　　(3)風險是未來結(jié)果(如投資的收益率)對期望的偏離，即波動性——符合現(xiàn)代金融風險管理理念：風險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎

　　2、風險收益的關系：

　　(1)有助于商業(yè)銀行對損失的可能性和收益的可能性的平衡管理，防止過度關注損失的可能而忽視機構的盈利和發(fā)展;

　　(2)有利于其在經(jīng)營管理活動中采取經(jīng)濟資本配置、經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估等現(xiàn)代風險管理方法;

　　3、風險與損失的關系：

　　(1)風險通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計算，但是決不等同于風險本身;

　　(2)損失是一個事后概念，風險是一個事前概念(損失發(fā)生前的狀態(tài))，故風險和損失是不可能同時并存的事物發(fā)展的兩種狀態(tài);

　　(3)金融風險可能造成的損失可以分：

　　預期損失——提取準備金、沖減利潤

　　非預期損失——資本

　　災難性損失——保險