(2)違約概率

  違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。在《巴塞爾新資本協(xié)議》中,違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者。巴塞爾委員會設(shè)定0.03%的下限是為了給風(fēng)險權(quán)重新定下限,也是考慮到商業(yè)銀行在檢驗小概率事件時所面臨的困難。

  【單選】在《巴塞爾新資本協(xié)議》中,違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與( )中的較高者。

  A.0.1%

  B.0.01%

  C.0.3%

  D.0.03%

  答案:D

  違約概率的估計包括兩個層面:一是單一借款人的違約概率;二是某一信用等級所有借款人的違約概率?!栋腿麪栃沦Y本協(xié)議》要求實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應(yīng)的違約概率,常用方法有歷史違約經(jīng)驗、統(tǒng)計模型和外部評級映射三種方法。

  與違約概率容易混淆的一個概念是違約頻率,即通常所說的違約率。違約頻率是事后檢驗的結(jié)果,而違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測,兩者存在本質(zhì)的區(qū)別。

  與違約概率容易混淆的另一個概念是不良率,使不良債項余額在所有債項余額的占比,二者不具有可比性。