第一章商業(yè)銀行風險管理基礎

　　1.1 商業(yè)銀行風險管理的基本概念

　　1.1.1 風險與風險管理

　　1.風險、損失與收益

　　(1)風險的含義、特征

　　未來結(jié)果的不確定性、未來結(jié)果的損益性、風險事故發(fā)生及風險因素變化的可能性、風險發(fā)生具有一定的擴散型

　　(2)風險與損失

　　(3)風險與收益

　　2.風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營

　　(1)承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能、也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

　　(2)風險管理能夠成為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大的改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

　　從業(yè)務指導上升到戰(zhàn)略管理，從片面追求收益上升到全面管理，從定性為主上升到定量分析為主

　　(3)風險管理為商業(yè)銀行風險定價政策提供依據(jù)，并有效管理上也銀行的業(yè)務組合

　　(4)健全的風險管理體系為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值

　　(5)提高風險管理水平不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求

　　兩大因素決定商業(yè)銀行的風險承受能力：資本金規(guī)模和風險管理水平

　　3.商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展

　　(1)資產(chǎn)風險管理階段

　　(2)負債風險管理階段

　　(3)資產(chǎn)負債管理階段

　　(4)全面風險管理階段

　　新巴塞爾協(xié)議中的三大約束：最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀律約束等三個方面

　　全新的風險管理模式、管理體系、管理范圍、管理過程、管理方法

　　1.1.2 商業(yè)銀行風險的基本種類

　　1.信用風險——債務人或交易對手未能履行金融工具的義務或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融工具的價值，從而給債權(quán)人或金融工具持有人帶來損失的風險

　　屬于非系統(tǒng)風險

　　包括違約風險、交易對手風險、信用遷移風險、信用時間風險、可歸因于信用風險結(jié)算風險

　　2.市場風險——由于市場價格波動而導致銀行表內(nèi)、外頭寸遭受損失的風險

　　狹義的指股票市場風險

　　屬于系統(tǒng)風險

　　3.操作風險

　　由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)

　　內(nèi)部欺詐、外部欺詐、聘用員工做法和工作場所安全性、客戶、產(chǎn)品及業(yè)務做法、實物資產(chǎn)損壞、業(yè)務中斷和系統(tǒng)失靈、交割及流程管理等7種表現(xiàn)形式

　　操作風險具有非營利性，可轉(zhuǎn)化性(可轉(zhuǎn)化成市場和信用風險)，故不好區(qū)別

　　4.流動性風險——無力為負債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的可能性

　　分為資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險

　　相對而言，風險產(chǎn)生的因素很多

　　5.國家風險——指經(jīng)濟主體在與非本國居民進行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來中，由于別國經(jīng)濟、政治和社會等方面的變化而遭受損失的可能性，簡單說，就是賺了錢，匯不回來

　　政治風險、社會風險、經(jīng)濟風險

　　發(fā)生在國際貿(mào)易中、國際貿(mào)易中的所有主體都可能遭受

　　6.聲譽風險

　　7.法律/合規(guī)風險

　　l 特殊的操作風險

　　8.戰(zhàn)略風險