第二節(jié) 戰(zhàn)略風(fēng)險管理

　　商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險管理具有雙重內(nèi)涵：

　　1.商業(yè)銀行針對政治、經(jīng)濟、社會、科技等外部環(huán)境和內(nèi)部可利用資源，系統(tǒng)識別和評估商業(yè)銀行既定的戰(zhàn)略目標、發(fā)展規(guī)劃和實施方案中潛在的風(fēng)險，并采用科學(xué)的決策方法和風(fēng)險管理措施來避免或降低可能得風(fēng)險損失;、

　　2.商業(yè)銀行從長期、戰(zhàn)略的高度，良好規(guī)劃和實施信用、市場、操作、流動性以及聲譽風(fēng)險管理，確保商業(yè)銀行健康、持久經(jīng)營。

　　一、戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用

　　商業(yè)銀行進行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)：

　?、贉蚀_預(yù)測未來風(fēng)險事件的可能性是存在的;

　　②預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和未來損失。

　?、廴绻麑ξ磥盹L(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會。

　　戰(zhàn)略風(fēng)險管理通常被認為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很長時間才能顯現(xiàn)。實質(zhì)上，商業(yè)銀行可以在短期內(nèi)便體會到戰(zhàn)略風(fēng)險管理的諸多益處。

　　二、戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本做法(結(jié)合聲譽風(fēng)險的知識學(xué)習(xí))

　　1.明確董事會和高級管理層的責任

　　董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險管理原則和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)置戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門，負責識別、評估、監(jiān)測和控制戰(zhàn)略風(fēng)險。董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負有最終責任。

　　2.建立清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程

　　(1)戰(zhàn)略風(fēng)險識別

　　與聲譽風(fēng)險相似，戰(zhàn)略風(fēng)險產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的所有層面和環(huán)節(jié)，并與市場、信用、操作、流動性等風(fēng)險交織在一起。通常，戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從戰(zhàn)略、宏觀和微觀三個層面入手。

　　商業(yè)銀行所面臨的外部風(fēng)險：

　?、傩袠I(yè)風(fēng)險

　?、诟偁帉κ诛L(fēng)險

　?、劭蛻麸L(fēng)險

　?、芷放骑L(fēng)險

　?、菁夹g(shù)風(fēng)險

　?、揄椖匡L(fēng)險

　?、咂渌獠匡L(fēng)險

　　(2)戰(zhàn)略風(fēng)險評估

　　戰(zhàn)略風(fēng)險是無形的，因此難以量化。在評估戰(zhàn)略風(fēng)險時，應(yīng)當首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負責審核一些技術(shù)性較強的假設(shè)條件，例如整體經(jīng)濟指標、利率變化/預(yù)期、信用風(fēng)險參數(shù)等;然后由戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門對各種戰(zhàn)略風(fēng)險因素的影響效果和發(fā)生的可能性作出評估，據(jù)此進行優(yōu)先排序并制定恰當?shù)膽?zhàn)略實施方案。

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　　(3)監(jiān)測和報告

　　3.采取恰當?shù)膽?zhàn)略風(fēng)險管理方法

　　有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當定期采取從上至下的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據(jù)此制定切實可行的實施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險管理活動中。

　?、偕虡I(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案，并深入貫徹在日常經(jīng)營管理活動中。

　　首先，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當清晰闡述實施方案中所涉及的風(fēng)險因素、潛在收益以及可以接受的風(fēng)險水平，并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險損失和財務(wù)分析包含在內(nèi)。

　　其次，戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色。

　　最后，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當從戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到宏觀和微觀操作層面。

　?、趹?zhàn)略風(fēng)險管理的另一重要工具是經(jīng)濟資本配置。

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