單選題

　　1、( )不屬于按照信貸產(chǎn)品種類(lèi)劃分的個(gè)人客戶(hù)。

　　A、抵押房貸

　　B、車(chē)貸

　　C、新申請(qǐng)客戶(hù)

　　D、信用卡消費(fèi)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　2、組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于( )。

　　A、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B、非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C、特定風(fēng)險(xiǎn)

　　D、宏觀風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　3、典型的組合信用模型通常采用( )方法通過(guò)對(duì)可能的情景進(jìn)行模擬來(lái)計(jì)算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。

　　A、資產(chǎn)分組

　　B、集中度指標(biāo)

　　C、蒙特卡羅模擬

　　D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　4、下面關(guān)于非預(yù)期損失的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是( )。

　　A、非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動(dòng)幅度

　　B、非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)所在

　　C、非預(yù)期損失可通過(guò)提取準(zhǔn)備金的形式加以規(guī)避

　　D、從計(jì)量角度來(lái)看，非預(yù)期損失是無(wú)法確切計(jì)算為某一個(gè)具體數(shù)值的

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　5、采用VaR方法來(lái)計(jì)算非預(yù)期損失時(shí)，需首先確定( )。

　　A、信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布

　　B、信貸資產(chǎn)組合價(jià)值的分布

　　C、不同信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)特征

　　D、信貸資產(chǎn)組合的組成成分

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A